A) Ansatz

Sicherlich kennen viele das Experiment (die Legende?) mit den Affen ;-)

(Du kennst das nicht? - Ganz einfach. Man nehme eine x-beliebig zusammengewürfelte Kursliste, lasse ein paar Äffchen Dart-Pfeile darauf werfen - und siehe da, die Äffchen schlagen in der Performance der so ermittelten Werte auf lange Sicht jeden Fonds ...)


Es reizt mich, dies einmal nachzustellen :-) .

B) Durchführung

Nun, ich habe keine Affen zur Verfügung *g*, möchte das ganze aber trotzdem gerne Äffchen-Strategie (Monkey-Strategy) nennen.

Annahmen:
1. Es steht unendlich Geld zur Verfügung.
2. Die Kursliste ist wiefolgt zusammengesetzt: Es wird Montag, Mittwoch und Freitag nach Aktien gesucht, die folgende Bedingungen erfüllen: Volatilität in 1 Monat bis 30 und am Suchtag bestehende Geld-Kurse.
3. Die Suche beschränkt sich auf 60 Werte.
4. Alle "getroffenen" Aktien werden am nächsten Tag an FSE zu Kassa je 100 Stück gekauft; wird ein Kassa nicht gestellt, gilt das Mittel zwischen High und Low. Der Kauf erfolgt am nächsten Tag. Es mögen alle Kaufwünsche erfüllt werden ;)
5) Es wird kein StopLoss gesetzt. Um Rückschlüsse über das Funktionieren oder den Unsinn dieser Strategie ziehen zu können, erscheint das unablässige Beobachten der Aktienkurse wichtig - hier ist ein SL hinderlich ;)
6) Um universell vergleichbar zu bleiben, werden _keinerlei_
Gebühren für Ankauf, Verkauf und Limits gerechnet.


C) Weiteres

Die Kaufphase wurde am 16.06.2000 beendet. Warum? Nun, *grins*, es wurde mir langsam zu aufwendig, mehr als 60 Werte zu beobachten und ständig neue dazuzunehmen.

Die Entwicklung des Depots erscheint mir auch so schon ein wenig an Aussage zu bieten:
Nur zu kaufen, was Geldkurse hat, kann gewaltig in die Hose gehen - es sind per 21.07.2000 "Steigerungsraten" bis über 40 % _minus_ zu verzeichnen.